ich möchte am Beispiel des DAX die stetigen und diskreten Renditen über eine bestimmte Zeitreihe in R berechnen.
Leider habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit R.
Wie würde ich denn die diskrete Rendite ermitteln?
Passt hierfür der Code (Name des Datensatzes ist GDAXI):
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GDAXI$return <- diff(GDAXI)
Für die stetige Rendite würde ich folgenden Code eingeben:
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GDAXI$return <- diff(log(GDAXI))
Wenn ich nun aber mein Ergebnis plotten will, erhalte ich die Fehlermeldung "Error in plot.new() : figure margins too large". Kann mir hierbei jemand weiterhelfen? :-/
Mein Code für die Plots lautet wie folgt:
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# Plotten der beiden Zeitreihen:
par(mfrow = c(2, 1)) # c - concatenate (verkettern)
plot(GDAXI$price)
plot(GDAXI$return)
# wieder zurück zu einem Plot
par(mfrow = c(1, 1))