Event Study in R

[RStudioAmateur]

Hallo zusammen!

Ich muss im Rahmen meiner Masterarbeit eine Ereignisstudie zu Dividendenänderungen machen. Dabei betrachte ich Unternehmen die in der Zeit von 01.01.2000 bis 31.12.2018 im DAX waren und Dividenden angekündigt haben.

Nun zu meiner Problematik: Es sind über 600 Events und dementsprechend fiel meine Wahl das ganze in R zu programmieren, aber mit so gut wie keiner Erfahrung. Ich weiß grundsätzlich welche Schritte notwendig sind um zu Ergebnissen zu kommen, aber diese Schritte in Code zu bringen fällt mir wahnsinnig schwer.

Dementsprechend wäre meine Frage ob es jemanden gibt der Erfahrung mit Event Studies hat,welche mehrere Unternehmen und mehrere Event Tage betrachtet?

Um einige Probleme zu nennen:

1.Umwandeln der Kursdaten (Spalten: Date, Dax30,Adidas,Allianz, ... etc.) in ln-Renditen in Form eines Loops - für eine Spalte gelingt mir das aber ein Loop der jede Spalte bis auf die erste(Datum) in Renditen zusammenfassend und in einem Datensatz umwandelt noch nicht.

2.Market Model Koeff.: Loop der für alle Events die entsprechenden Koeffizienten berechnet (Die Event Tage sind in in einem seperaten csv file und enthält folgenden Header: Event ID,Firm ID, Event Date, Gruppierung (steigende,fallende Dividende zum vorjahr, ...), Start Event Window, Ende Event Window, End of Estimation Window, Estimation Window length

Ich hoffe es findet sich jemand der mir bei dem ganzen helfen kann!

Danke!

Lg

[jogo]

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