Hallo zusammen,
ich versuche aktuell die stetigen Renditen von Aktienkursen über einen längeren Zeitraum zu errechen. Die Kurse beziehe ich dabei nicht von Yahoo Finance mit der Funktion getsymbols, sondern über eine seperate csv (DJI.csv) Datei mit den Daten.
Die Struktur der Daten ist wie folgt (eine Spalte mit den Datumsangaben und eine Spalte mit den Schlusskursen):
Date .DJI
<dttm> <dbl>
1 1989-12-29 00:00:00 2753.
2 1990-01-02 00:00:00 2810.
3 1990-01-03 00:00:00 2810.
4 1990-01-04 00:00:00 2796.
5 1990-01-05 00:00:00 2773.
6 1990-01-08 00:00:00 2794.
Mein Problem besteht darin, dass ich bei der Berechnung durch die Datumsangaben immer folgende Fehlermeldung erhalte:
X_DJI$return <- diff(log(X_DJI))
Fehler in Math.data.frame(X_DJI) :
non-numeric variable(s) in data frame: Date
Wenn ich Daten direkt von Yahoo mit der Funktion getsymbols ziehe funktioniert die Berechnung, da die Datumsspalte dort ganz links anstelle der Nummerierung der Werte enthalten ist.
price return
2007-01-03 1416.60 NA
2007-01-04 1418.34 0.0012275323
2007-01-05 1409.71 -0.0061031679
2007-01-08 1412.84 0.0022178572
2007-01-09 1412.11 -0.0005168099
2007-01-10 1414.85 0.0019384723
Hat jemand eine Idee wie ich diese Sturktur auch bei meiner csv Datei hinbekomme?
Danke vorab und viele Grüße
René
Probleme beim Errechnen von stetiger Rendite von Aktienkursen
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Re: Probleme beim Errechnen von stetiger Rendite von Aktienkursen
?getSymbols gibt dir ein Objekt der Klasse "ts" zurück. Du kannst also deinen data.frame auch in ein solches umwandeln.Hat jemand eine Idee wie ich diese Sturktur auch bei meiner csv Datei hinbekomme?
Oder in ein xts https://www.rdocumentation.org/packages ... topics/xts (getSymbols kann das auch, siehe return.class argument).
Du kannst aber auch diff einfach nur auf die entsprechende Spalte anwenden:
Code: Alles auswählen
X_DJI$return <- diff(log(X_DJI$.DJI))
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.
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