ich muss für eine Hausarbeit in Risikomanagement eine Implementierung mit R schreiben (VaR mit gewichteter Volatilität - Moving Average).
Mein Problem ist, dass ich mit dem Programm noch nie zuvor gearbeitet habe und recht Ahnungslos bin. Es sollen die Ergebnisse für den VaR der Microsoftaktie der letzen 5 Tage berechnet werden mit der gewichteten Standardabweichung der letzten 20 Tage. Zunächst benötigen wir ja die Aktienkurse:
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p1 <- get.hist.quote(instrument="msft", start="2000-01-01", end= "2009-12-31", quote = "AdjClose")
y1 <- coredata(diff(log(p1))) y1=tail(y1, T-14)
T <- length(y1)
value <- 1000
p <- 0.01
WE <- 20
for (t in seq(T-5, T)){
t1 <- t-WE+1
window <- y1[t1:t]
sigma <- sd(window)
VaR <- -sigma * qnorm(p) * value
}
Liebe Grüße
Paulina