Ok dann hier mein echtes Problem. Ich habe einen Datensatz von 2400 Daten in einer Zeitreihe. Nun möchte ich mithilfe verschiedener Zeitreihenmodelle diese Zeitreihe vorhersagen (also Datenpunkt 2401, 2402, etc.). Die Modelle wurden gefittet (mit Akaike Information Criterion, tut glaube ich nichts zur Sache) und dann habe ich zum Beispiel als bestes AR Modell ein AR (6) Modell bekommen. Die Parameter des Modells werden berechnet. Also sieht mein Modell folgendermaßen aus.
X(t+1)=intercept+a1*X(t)+a2*X(t-1)+...+a6*X(t-5)+e(t)
X(t+2)=intercept+a1*X(t+1)+a2*X(t)+...+a6*X(t-4)+e(t)
...
intercept und alle a's habe ich vorher ausgerechnet und sind somit als Konstanten für mein Problem anzusehen. Das Problem ist nun, dass die Daten bis t (also t, t-1, ... t-2399) in einem Vektor gespeichert sind. Die Schleife soll den Wert X(t+1) berechnen und ihn in einen neuen Vektor speichern. Für den Wert X(t+2) muss die Schleife nun aus dem schon bestehenden und dem neuen Vektor Werte nehmen und genau hier liegt mein Problem. Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich. Wenn ihr Fragen habt stellt sie bitte
Grüße
Edit: e(t) kann vernachlässigt werden dass ist einfach eine Zufallszahl
Der Code gibt mir folgende Werte zurück:
Code: Alles auswählen
> b
[1] 7.50000 10.75000 11.37500 10.18750 7.59375 47.40625
aber eigentlich sollte rauskommen:
7.5 10.75 15.125 42.375 40.375