Correlogram bei Panel Daten

Wie erstelle ich Grafiken, was ist zu beachten?

Moderatoren: EDi, jogo

Antworten
Sentinel66
Beiträge: 16
Registriert: Mo Aug 06, 2018 12:33 pm

Correlogram bei Panel Daten

Beitrag von Sentinel66 »

Hallo zusammen,

ich führe aktuell eine Panelregression durch und möchte gerne wie bei einer multiplen linearen Regression ein Correlogram erstellen um die Ergebnisse vom Breusch-Godfrey/Wooldridge-Test graphisch nachzuvollziehen.
Meine Idee wäre es wie folgt zu machen, wobei rem gleich meinem Model ist:

Code: Alles auswählen

acf(coredata(residuals(rem)),ci = 0.95, lag.max = 100)
Das Ergebnis habe ich beigefügt und erscheint mir sinnvoll. Zumindest im Bezug auf meine Erfahrungen mit einem linearen Model. Ich habe in der Literatur leider kein Correlogram gefunden.

Vielleicht kann mich einer erleuchten. :)
Rplot01.jpeg
jogo
Beiträge: 2085
Registriert: Fr Okt 07, 2016 8:25 am

Re: Correlogram bei Panel Daten

Beitrag von jogo »

Hallo Sentinel,

Du kannst ja noch das Gegenstück kontrollierten, d.h. pacf(...)

Gruß, Jörg
Sentinel66
Beiträge: 16
Registriert: Mo Aug 06, 2018 12:33 pm

Re: Correlogram bei Panel Daten

Beitrag von Sentinel66 »

Hallo Jörg,

danke dir. Diese Funktion war mir bisher nicht bekannt. ich habe diese analog zu meinem auf-Code angewendet.
Das Ergebnis habe ich beigefügt und komme somit zum selben Schluss. Autokorrelation ist vorhanden.
Dateianhänge
pacf-plot
pacf-plot
Antworten