Lineare Regression und GARCH
Moderator: schubbiaschwilli
Lineare Regression und GARCH
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen:
Um nachzuweisen, ob die Returns bestimmter Indizes Wochentagseffekte aufweisen, möchte ich eine Multiple Lineare Regression durchführen. Soweit kein Problem!
Da diese "normale" OLS aber Heteroskedastizität aufweist, lande ich schnell beim sog. GARCH-Modell.
Hierbei gelingt es mir auch, die Koeffizienten für die Volatility-Equotion zu erhalten. Aber wie komme ich an die durch das GARCH-Model verbesserten Schätzen für meine Mean-Equotion?!
Um nachzuweisen, ob die Returns bestimmter Indizes Wochentagseffekte aufweisen, möchte ich eine Multiple Lineare Regression durchführen. Soweit kein Problem!
Da diese "normale" OLS aber Heteroskedastizität aufweist, lande ich schnell beim sog. GARCH-Modell.
Hierbei gelingt es mir auch, die Koeffizienten für die Volatility-Equotion zu erhalten. Aber wie komme ich an die durch das GARCH-Model verbesserten Schätzen für meine Mean-Equotion?!
Re: Lineare Regression und GARCH
Werde dir inhaltlich nicht helfen können, da ich mich mit GARCH-Modellen nicht auskenne.
Aber so viel sei gesagt: Von den Leuten, die dir helfen könnten wird es whsl. niemand tun, da sie weder deine Daten noch deinen bisherigen Code kennen.
Tu den Leuten einen Gefallen und poste ein reproduzierbares Beispiel und gib ihnen mehr Input, den sie aufgreifen können.
BG ruppy
Aber so viel sei gesagt: Von den Leuten, die dir helfen könnten wird es whsl. niemand tun, da sie weder deine Daten noch deinen bisherigen Code kennen.
Tu den Leuten einen Gefallen und poste ein reproduzierbares Beispiel und gib ihnen mehr Input, den sie aufgreifen können.
BG ruppy
Re: Lineare Regression und GARCH
Das sehe ich ein wenig anders - er sollte sich selbst den Gefallen tun!?Tu den Leuten einen Gefallen und poste ein reproduzierbares Beispiel und gib ihnen mehr Input, den sie aufgreifen können.
Re: Lineare Regression und GARCH
Hi Athomas,
wie es scheint hat sich der Thread-Ersteller wohl anders beholfen.
Warum ich hier trotzdem antworte:
Du liegst mit deiner Sichtweise natürlich absolut richtig.
Hatte es auch sehr selbstlos formuliert
BG ruppy
wie es scheint hat sich der Thread-Ersteller wohl anders beholfen.
Warum ich hier trotzdem antworte:
Du liegst mit deiner Sichtweise natürlich absolut richtig.
Hatte es auch sehr selbstlos formuliert
BG ruppy
Re: Lineare Regression und GARCH
@ruppy Man weiß nie, was passiert. Es gibt diese Einmal-Poster, die auf die geringste Rückfrage nie wieder reagieren und dann gibt es auch immer mal wieder Threads, wo die Leute nach überraschend langer Zeit plötzlich doch noch zurück kommen, womit man längst nicht mehr rechnen musste.
In diesem Fall ist in der Fragestellung kein Bezug zu R zu erkennen. Es kann gut sein, dass dieser Post in vielen verschiedenen Foren gepostet wurde und so wie ein Eichhörnchen nicht alle Eichel und Nüsslein wiederfindet, die es irgendwo vergraben hat...
Ich tu mich auch schwer damit, mich an die modernen Internet-spezifischen Umgangsformen in Threads wie diesen oder diesen oder diesen zu gewöhnen.
LG,
Bernhard
In diesem Fall ist in der Fragestellung kein Bezug zu R zu erkennen. Es kann gut sein, dass dieser Post in vielen verschiedenen Foren gepostet wurde und so wie ein Eichhörnchen nicht alle Eichel und Nüsslein wiederfindet, die es irgendwo vergraben hat...
Ich tu mich auch schwer damit, mich an die modernen Internet-spezifischen Umgangsformen in Threads wie diesen oder diesen oder diesen zu gewöhnen.
LG,
Bernhard
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Programmiere stets so, dass die Maxime Deines Programmierstils Grundlage allgemeiner Gesetzgebung sein könnte
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Re: Lineare Regression und GARCH
Hallo Bernhard,
- sie kippen ihre Frage ins Forum und tauchen dann ab.
Gruß, Jörg
das sind Exemplare der neuen Spezies Kipptaucher
- sie kippen ihre Frage ins Forum und tauchen dann ab.
Gruß, Jörg
Re: Lineare Regression und GARCH
Achso. Das kenn ich beruflich: Wenn das Ding einen Namen hat, dann tut es gleich weniger weh! Wenn es jetzt noch ein passendes fortune dazu gäbe, wäre ich versöhnt
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Re: Lineare Regression und GARCH
Wie wäre es mit 154? 15 ist mir etwas zu hart
Grüße
Ruedi
Grüße
Ruedi
fortune(111)
Re: Lineare Regression und GARCH
Na gut -- passen nicht ganz genau, aber mit einem wirklich großen Hammer könnte man versuchen...
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Re: Lineare Regression und GARCH
Ich habe dazu schon vor Jahren einen Gedanken formuliert, ich nenne ihn "Internetmentalität": "Ich will es sofort und ohne Aufwand für mich!". Wenn ich Beratungsanfragen bekomme, dann noch oft mit dem Zusatz "... und umsonst!".
Aber Kipptaucher finde ich auch prima!
Aber Kipptaucher finde ich auch prima!
Viele Grüße,
Student
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Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! (Kant)
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