Ist etw. komplizierter, aber ich hab mal ein Beispiel gemacht:
Ich weiß nicht genau, wie ich hier Daten anhängen kann, deswegen muss ich es leider so machen:
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Datum Rendite_oel Effekt
01.01.2000 0,02 1
01.02.2000 0,022 1
01.03.2000 0,017 1
01.04.2000 0,015 1
01.05.2000 -0,001 0
01.06.2000 -0,004 0
01.07.2000 0,004 0
01.08.2000 0,001 0
01.09.2000 -0,002 0
01.10.2000 -0,01 0
01.11.2000 0,02 1
01.12.2000 0,015 1
01.01.2001 0,01 1
01.02.2001 0,012 1
01.03.2001 0,007 1
01.04.2001 0,005 1
01.05.2001 -0,011 0
01.06.2001 -0,014 0
01.07.2001 -0,006 0
01.08.2001 -0,009 0
01.09.2001 -0,012 0
01.10.2001 -0,02 0
01.11.2001 0,01 1
01.12.2001 0,005 1
01.01.2002 0,03 1
01.02.2002 0,02 1
01.03.2002 0,01 1
01.04.2002 0,005 1
01.05.2002 -0,02 0
01.06.2002 -0,01 0
01.07.2002 -0,03 0
01.08.2002 -0,01 0
01.09.2002 0,02 0
01.10.2002 0,01 0
01.11.2002 0,04 1
01.12.2002 0,03 1
01.01.2003 0,01 1
01.02.2003 0,01 1
01.03.2003 0,02 1
01.04.2003 0,03 1
01.05.2003 -0,01 0
01.06.2003 -0,02 0
01.07.2003 0,001 0
01.08.2003 0,002 0
01.09.2003 0,003 0
01.10.2003 0,001 0
01.11.2003 0,05 1
01.12.2003 0,02 1
Dann hab ich die Summe der jeweiligen Jahre für die Monate November-April genommen und durch 6 geteilt und für die Monate Mai-Oktober hab ich das gleiche gemacht. Daraus ergibt sich:
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Periode1 Periode2
2000 0,018166667 -0,002
2001 0,008166667 -0,012
2002 0,0225 -0,006666667
2003 0,023333333 -0,003833333
Wenn ich das beides voneinander abziehe erhalte ich eine Differenz von:
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Differenz
2000 0,020166667
2001 0,020166667
2002 0,029166667
2003 0,027166667
Dann der P-Wert mit Regression:
Die Variable Effekt hat einen P-Wert von 1,55e^-9 => signifikant => Effekt
Dann mein Versuch des T-Tests:
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t.test(Test$Diff,mu=0,alternative="two.sided",data=Test)
P-Wert liefert 0,001949 => signifikant => Effekt
Kann man das nicht so machen?