Data Simulation

[noob123]

Hallo allerseits

Ich würde gerne ein Dataset von 10000 Firmen erstellen. Dabei soll für jede Firma der jährliche Return im Dataset enthalten sein und das über einen Zeitraum von 70 Jahren. Diese jährliche Return soll normalverteilt sein. Wenn ich folgenden Code benutze, komme ich der Lösung ganz nahe (übrigens benutze ich das package "fabricatR"):

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panel <- fabricate(
  companies = add_level(N = 10000, yearly_return = rnorm(N, 0.07, 0.5)),
  years = add_level(N = 70, nest = FALSE),
  observations = cross_levels(
    by = join(companies, years)))

Das sieht dann ungefähr so aus:

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        Companies  Yearly Return  Year  Observation
1	00001	-0.101098485	01	000001
2	00002	-0.265640292	01	000002
3	00003	-0.578032717	01	000003
4	00004	0.109449754	01	000004
5	00005	0.244000939	01	000005
6	00006	0.020285241	01	000006
7	00007	-0.517360455	01	000007
8	00008	-0.744457653	01	000008
9	00009	-0.032423490	01	000009
10	00010	0.444927177	01	000010
11	00011	0.275987558	01	000011
12	00012	-0.849249211	01	000012
13	00013	-0.171425328	01	000013
14	00014	0.619332390	01	000014

etc. 

Das Problem, dass ich habe , ist, dass für mein Unternehmen i der "yearly return" für sowohl für Jahr 1 als auch Jahr 2 bis Jahr 70 eins zu eins identisch ist. Das ist jedoch genau das, was ich nicht will. Ich will dass, nach jedem Jahr der "yearly return" für jedes Unternehmen i wieder random normalverteilt wird, sodass ich unterschiedliche Werte habe. Ich suche jetzt schon seit Stunden nach einer Lösung, kann mir jemand vielleicht helfen?

Vielen Dank im Vorraus!

[EDi]

Also für jedes Jahr und jede Firma soll der return Wert unabhängig aus der Normalverteilung gezogen werden?