ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich schreibe gerade meine Masterthesis und führe eine Paneldatenregression durch. Ich nutze das Random Effects Modell.
Beim Test der BLUE Eigenschaften meiner durchgeführten Regression habe ich eine Verletzung einer Prämisse entdeckt. Und zwar liegt in meinem Modell Autokorrelation vor.
Jetzt habe ich durch das Wälzen von Literatur herausgefunden, dass ich eine Korrektur der HAC-Werte vornehmen kann, indem ich eine Newey-West-Korrektur durchführe. Dies hat in einer anderen Hausarbeit für die Uni bei einem SURE-Panel auch sehr gut funktioniert.
In meiner vorhergen Hausarbeit konnte ich den r-Code durch ein Beispiel meines Dozenten übernhemen. Leider klappt dies nicht beim REM und ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Error in UseMethod("estfun") :
no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('plm.dim', 'data.frame')"
Wenn ich das richtig interpretiere ist eine durchführung des Tests auf die REM-Regression nicht möglich. Was für Alternativen gibt es, meine Daten so zu transformieren, dass ich die Korrektur durchführen kann?
Leider habe ich das richtige setzen von Argumenten bei der Newey West Korrektur auch nicht verstanden.
Ich hoffe ich habe alle relevanten Punkte genannt und ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
Daniel