Ich möchte in R mir die kritischen Werte für den KPSS Test ausrechnen, hänge aber an der Berechnung für die Teststatistik fest. Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Hier erstmal die Schritte, die ich bisher gemacht habe.
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y <- c()
y[1] <- 0
r <- c()
r[1] <- 1
Length <- 250
for ( t in 2:Length){
r[t] <- (r[t-1] + rnorm(1,0,0))}
for (t in 1 : Length){
y[t] <- r[t] + rnorm(1, 0,10)
}
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reg <- lm(y ~ c(1:Length) -1)
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sumres <- c()
for (i in 1:T){
sumres[i] <- sum((reg$residuals)[1:i])}
for( t in 1:T){
sqsumres <- sum(sumres[i]^2)
Leider weiß ich weitergehend nicht, wie ich den HAC estimator der Varianz von den Residuen bestimme. Hierzu hätte ich NeweyWest() aus dem sandwich package genommen. Allerdings ist mir nicht schlüssig wie ich damit auf die Varianz der Residuen komme.
Ihr wärd mir eine Riesenhilfe, wenn mir einer Tipps geben kann oder mich auf Fehler aufmerksam macht.
Vielen Dank und beste Grüße,
Lukas