AR(1) Modell nachschätzen

Methoden der Zeitreihenanalyse

Moderator: schubbiaschwilli

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wigirl94
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Registriert: Di Mai 31, 2022 9:56 pm

AR(1) Modell nachschätzen

Beitrag von wigirl94 »

Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe auch direkt mal eine Frage.

Für meine Abschlussarbeit soll ich ein wissenschaftliches Paper nachschätzen.

Hierzu habe ich mir nun in R einen Datensatz mit den Konsumdaten (Quartalsdaten) geladen und aus diesem mit der ts Funktion eine TimeSeries gemacht.

Anschließend habe ich mit der auto.arima Funktion das Ergebnis bekommen, dass das beste Modell die ARIMA(1,0,0)(2,1,1)[4] ist und dieses als Modell gespeichert.

Bei Aufruf des Modells erhalte ich folgendes Ergebnis in der Konsole.

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 MOD_Konsum
Series: TS_Konsum 
ARIMA(1,0,0)(2,1,1)[4] 

Coefficients:
         ar1    sar1     sar2     sma1
      0.3795  0.2608  -0.1661  -0.8546
s.e.  0.1513  0.3166   0.2734   0.4669

sigma^2 = 0.001153:  log likelihood = 86.07
AIC=-162.14   AICc=-160.56   BIC=-153.22


Habe ich damit schon ein AR(1) Modell erstellt? Was bedeutet die (2, 1,1)[4] ?

Wie bekomme ich mit diesen Daten jetzt meine AR(1) Modell Gleichung
AR1_Gleichung.PNG
AR1_Gleichung.PNG (4.05 KiB) 4589 mal betrachtet
?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Vielen Dank im Voraus, Joki
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