I) Ölrendite = a + b*Aktienrendite + Fehlerterm
II) b = c0 + c1*Dummy1 + c2*Dummy2 + c3*Dummy3
(b besteht aus den Parametern c0,c1,c2 und c3 und die Dummies stellen Dummy-Variablen dar, die 0 annehmen, wenn der Wert der Aktienrendite unter dem 1%/5%/10%Quantil liegt, bzw. 1, wenn sie darüber liegen).
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Dummy1 <- test$Dax_1Quantil # (1%Quantil der Aktien)
Dummy2 <- test$Dax_5Quantil # (5%Quantil der Aktien)
Dummy3 <- test$Dax_10Quantil # (10%Quantil der Aktien)
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Datum Öl_Rendite Dax_Rendite Dax_1Quantil Dax_5Quantil Dax_10Quantil
24.08.2015 -0,03456 -0,0535454 1 1 1
05.02.2018 0,023433 -0,037658585 1 1 1
28.09.2015 -0,04328 -0,030854895 1 1 1
13.01.2016 0,0483483 -0,029545 0 1 1
23.03.2018 0,0433283 -0,0246758 0 1 1
06.04.2018 0,0342323 -0,022108438 0 1 1
17.05.2017 0,014423423 -0,022643543 0 1 1
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lm1 <-lm(Öl_Rendite ~ Dax_Rendite + Dummy1 + Dummy2 + Dummy3, data = test)
Und dann halt den Befehl
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summary(lm1)
Aber ich glaube nicht, bzw. bin mir fast sicher, dass diese R-Formel das oben beschriebene Modell nicht abbildet, da ich ja in der lm-Formel nichts miteinander multipliziere. Mit multiplizieren meine ich, dass man den 2. Term ja in den 1. einsetzen kann.
Sähe dann ja so aus:
Ölrendite = a + [c0 + c1*Dummy1 + c2*Dummy2 + c3*Dummy3]*Aktienrendite + Fehlerterm
Aber wie bekomme ich das in R dargestellt?
Wichtig wäre dann halt die Parameter für c0 bis c3 zu erhalten (also die Parameter aus Term 2), weil ich mit denen weiterarbeiten muss.
Wäre echt nett, wenn mir hier wer weiterhelfen könnte, weil ich gerade echt auf dem Schlauch stehe.
Grüße
Maxi