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Re: Autokorrelation beheben
Verfasst: Mo Aug 17, 2020 9:44 pm
von Fledermaus
Hallo EDi,
das habe ich gemacht und das nachfolgende Ergebnis erhalten.
Code: Alles auswählen
> X <- residuals(mod2, type = "pearson")
> Residuen <- c(X)
> Residuen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.19176322 0.16896981 0.16903164 -0.35440040 -0.63513154 -0.92130440 -0.84179340 -0.72745535 -0.67406463
10 11 12 13 14 15 16 17 18
-0.57061003 -0.77406869 -0.44097333 -0.13835164 0.21106889 -0.09469418 1.13193229 0.52360936 0.76854878
19 20
0.21355474 0.06560167
> durbinWatsonTest(Residuen)
[1] 0.4872335
Glaubst du das ist die richtige Lösung auf meine Fragestellung?
Gruß
Tobi
Re: Autokorrelation beheben
Verfasst: Mo Aug 17, 2020 11:04 pm
von EDi
Wie gesagt, ich kenne und nutze diesen Test nicht. Ob der valide ist kann ich dir nicht beantworten.
Re: Autokorrelation beheben
Verfasst: Di Aug 18, 2020 9:37 am
von Fledermaus
Hi EDi,
ich habe die Ergebnisse mal mit denen der anderen Modelle verglichen.
Tatsächlich stimmen die Ergebnisse überein.
Ein letzter Punkt der mir eingefallen ist:
Wir haben bei Modell 2 versucht die Autokorrelation mithilfe AR(1)-Terms zu fitten.
Dies haben wir folgendermaßen in R eingegeben:
Code: Alles auswählen
> mod2 <- gls(Produkte ~ Jahre, data = Hersteller), correlation = corAR1(form = Produkte~Jahre))
Kann man den AR(1)-Term auch in ein lineares Modell integrieren?
Ich habe das mal versucht und das nachfolgende Ergebnis erhalten:
Code: Alles auswählen
> mod2 <- gls(lm(Produkte ~ Jahre, data = Hersteller), correlation = corAR1(form = Produkte~Jahre))
Fehler in gls(lm(Produkte ~ Jahre, data = Hersteller), correlation = corAR1(form = Produkte ~ :
Modell muss eine Formel der Form "resp ~ pred" sein.
Kennst du einen anderen Weg?
Hintergrund ist folgender: In anderen Programmen ist das teilweise möglich, momentan glaube ich aber nicht, dass es in R auch machbar ist.
Liebe Grüße
Tobi
Re: Autokorrelation beheben
Verfasst: Di Aug 18, 2020 10:33 am
von EDi
Diese Syntax ergibt für mich (und auch R) keinen Sinn.
Auch
Sollte eine einseitige Formel sein.
Kann man den AR(1)-Term auch in ein lineares Modell integrieren?
ich verstehe die Frage nicht, ist doch genau das...
Aus ?gls
This function fits a linear model using generalized least squares. The errors are allowed to be correlated and/or have unequal variances.
Aus den beiden Fragen oben: Bitte einlesen und versuchen jeden Teil jeder Funktion zu verstehen.
momentan glaube ich aber nicht, dass es in R auch machbar ist.
Ich glaube das in R _alles_ machbar ist
Re: Autokorrelation beheben
Verfasst: Mi Aug 19, 2020 10:05 am
von Fledermaus
Hallo EDi,
diese Information hatte ich noch nicht:
This function fits a linear model using generalized least squares. The errors are allowed to be correlated and/or have unequal variances.
Sehr gut, ich versuche nun andere Modelle wie log-lin, lin-log oder doppel-log mit einem AR(1)-Term zu fitten.
Gibt es hierfür auch eine Funktion (vergleichbar wie gls() beim linearen Modell)?
Ja, wahrscheinlich ist in R wirklich alles möglich
.
Liebe Grüße
Tobi
Re: Autokorrelation beheben
Verfasst: Mi Aug 19, 2020 10:48 am
von bigben
Ich glaube das in R _alles_ machbar ist
Wir bei ACME Labs arbeiten derzeit an einem Betriebssystem für IoT-Kühlschränke in reinem R. Für die Bereiche Filesystem und GPU-Parallelisierung kooperieren wir eng mit randomcorp(R), einem Global Player der allen aus den ersten 3 Minuten dieses Videos vertraut sein sollte:
https://youtu.be/jlPaby7suOc