GARCH(1,1)-Modell
Verfasst: So Jan 27, 2019 3:26 pm
Hallo liebes Forum,
nachdem mir letztens schon super gehoflen wurde habe ich hier eine weitere Frage bezüglich des GARCH(1,1).Modells.
Wenn ich festgestellt habe, dass in meinem Modell Heteroskedastizität vorliegt, dann kann dieses GARCH(1,1)-Modell ja dabei helfen, die Heteroskedastizität aufzudecken. Aber was genau gibt mir dieses Modell dann aus, und wie kann ich das in R darstellen?
Durch Internet-Recherchen bin ich auf das R-Paket tseries gestoßen und würde gerne damit arbeiten. Bislang habe ich es aber lediglich hinbekommen mit so einem plot.ts-Diagramm ein Diagramm zu erzeugen, auf dem dann solche Volatilitätscluster vorzufinden sind:
Wie wäre jetzt das weitere Vorgehen?
Vielen Dank schon einmal und freundliche Grüße
nachdem mir letztens schon super gehoflen wurde habe ich hier eine weitere Frage bezüglich des GARCH(1,1).Modells.
Wenn ich festgestellt habe, dass in meinem Modell Heteroskedastizität vorliegt, dann kann dieses GARCH(1,1)-Modell ja dabei helfen, die Heteroskedastizität aufzudecken. Aber was genau gibt mir dieses Modell dann aus, und wie kann ich das in R darstellen?
Durch Internet-Recherchen bin ich auf das R-Paket tseries gestoßen und würde gerne damit arbeiten. Bislang habe ich es aber lediglich hinbekommen mit so einem plot.ts-Diagramm ein Diagramm zu erzeugen, auf dem dann solche Volatilitätscluster vorzufinden sind:
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plot.ts(Ölpreis_Rendite)Vielen Dank schon einmal und freundliche Grüße
