Agenten basierte Modell Simulation

Entscheidungsbäume, Random Forest, Support Vektor Maschinen, Neuronale Netze, ...

Moderator: consuli

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blueLight1
Beiträge: 1
Registriert: Di Mai 28, 2019 2:48 pm

Agenten basierte Modell Simulation

Beitrag von blueLight1 » Di Mai 28, 2019 3:23 pm

Hallo zusammen,

hat jemand eine Idee oder Kenntnisse darüber, ob man in R ein Agenten-Basiertes Modell bauen kann?
Ich würde gerne Aktienkurse simulieren und dabei einen Parameter ändern können, der neben den regulären Käufern und Verkäufern neue Marktteilnehmer/höhere Liquidität modelliert.
Leider konnte ich bisher keine geeigneten Wege hierfür finden, deshalb möchte ich hier mal in die Runde fragen. :D

Viele Grüße

jogo
Beiträge: 1407
Registriert: Fr Okt 07, 2016 8:25 am

Re: Agenten basierte Modell Simulation

Beitrag von jogo » Di Mai 28, 2019 3:29 pm

Hallo BlauLicht,

willkommen im Forum!
Nach etwas googeln könnte ich mir vorstellen, dass dies interssant für Dich sein könnte:
https://cran.r-project.org/web/packages/SpaDES.core/
https://stackoverflow.com/search?q=%5Br ... ased+model

Gruß, Jörg

consuli
Beiträge: 422
Registriert: Mo Okt 10, 2016 8:18 pm

Re: Agenten basierte Modell Simulation

Beitrag von consuli » Do Mai 30, 2019 8:20 pm

Auf welche Art von Agenten beziehst Du Dich denn? Aus der Prinicpal-Agents-Theorie, Computerprogramme (werden auch manchmal Agents genannt) oder James Bond? :D
"Ich bin das Licht, das über ihnen allen ist. Ich bin das All, das All ist aus mir hervorgegangen, und das All ist bis zu mir ausgedehnt. Spaltet ein Holz, ich bin da. Hebt den Stein auf, und ihr werdet mich dort finden." (Thomas V. 77)

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