Deutsches R-Forum

Hallo an Alle,
ich möchte die Aktienrendite am Tag nach dem Spiel von Fußballclubs mit R-Studio empirisch untersuchen.
Ich weiß allerdings überhaupt nicht, wie ich mich dem Thema annähern soll. Ich benötige ja eine erwartete Rendite, die ich dann mit den tatsächlichen Renditen abgleiche, oder? Welche statistische Methoden sind dafür geeingnet und wie muss der Datensatz strukturiert sein? Berechnet man im ersten Schritt die erw. Rendite und danach analysiert man dies in Verbindung mit den Spielergebnissen, oder macht man alles in einem Step?

Ich habe 13 Vereine ausgewählt, die an der Börse notiert sind und möchte die Analyse über die letzten 5 Jahre durchführen.
Benötige ich dafür nur die Aktienkurse vor und nach dem Spieltag, oder muss ich alle Börsentage auswählen? Und wie kann ich die Spielergebnisse in der Untersuchung berücksichtigen? Muss ich dafür Dummy-Variablen (Niederlage = 0 ; Unentschiede=1; Sieg =2) anlegen?

Vielleicht kann mir jemand einen Anstoß geben, in welche Richtung ich mich da einlesen kann...

Viele Grüße

Hallo Ries,

man kann Deine Fragen in zwei verschiedene Kategorien teilen. Bei der ersten geht es darum, wie man Berechnungen in R am besten ausführt (Variablem anlegen etc.) bei der zweiten darum, welche Analysen wirtschaftswissenschaftlich sinnvoll oder üblich sind. Tatsächlich wirst Du hier auf viel Hilfsbereitschaft und Kompetenz beim Lösen der R-spezifischen Fragen finden.
Was aber wirtschaftswissenschaftlich bei der Analyse von Aktienkursen sinnvoll ist und wie man Dinge überlicherweise angeht, dafür ist das hier das falsche Forum. Mag sein, dass sich zufällig jemand auch dafür meldet, aber allgemein gesprochen ist es sinnvoll, sich erst zu überlegen, was man inhaltlich machen will, dann, wie man das statistisch angeht und danach setzt die eigentliche Stärke dieses Forums ein, wenn es darum geht, die auf sachwissenschaftlicher Grundlage ausgewählte statistische Methodik in R umzusetzen.

LG,
Bernhard