Hallo liebe Mitglieder des R.Forums,
im Rahmen meiner BA habe ich mit R die täglichen Renditen einiger Indizes ausgerechnet. Als nächstes möchte ich gewisse Performancemaße, wie das Jensen Alpha, anwenden. Dazu nutze ich dann das Paket "PerformanceAnalytics".
Die Ergebnisse sollte ich auf statistische Signifikanz prüfen und dabei liegt mein Problem. Als erstes müsste nach meinem Wissen die Renditen auf Normalverteilung testen. Ich kenne zwar die möglichen Tests dafür, kenne die Anwendung in R allerdings nicht.(Problem 1)
Angenommen Problem 1 wäre gelöst, wie würde ich dann ein mögliches Alpha auf Signifikanz testen? Dort fehlt mir der Ansatz vollständig. (Problem 2)
Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Vielen Dank!
Ps: Die Rendite liegen als xts Objekt vor, 2 Spalten (Datum, Rendite) und 2870 Ausprägungen/Zeilen.
Signifikanztests in der Fondsanalyse? Hilfe bitte!
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Re: Signifikanztests in der Fondsanalyse? Hilfe bitte!
Hallo WiwiMensch,
willkommen im Forum!
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Gruß, Jörg
willkommen im Forum!
Welchen Test möchtest Du denn anwenden?WiwiMensch hat geschrieben: ↑Sa Aug 17, 2019 3:46 pm Als erstes müsste nach meinem Wissen die Renditen auf Normalverteilung testen. Ich kenne zwar die möglichen Tests dafür, kenne die Anwendung in R allerdings nicht.(Problem 1)
Es gibt auch ein TaskView zur Finanzmathematik auf CRAN.Angenommen Problem 1 wäre gelöst, wie würde ich dann ein mögliches Alpha auf Signifikanz testen? Dort fehlt mir der Ansatz vollständig. (Problem 2)
Ps: Die Rendite liegen als xts Objekt vor, 2 Spalten (Datum, Rendite) und 2870 Ausprägungen/Zeilen.
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Gruß, Jörg