Simulation Moving-Average Prozess
Verfasst: Di Okt 01, 2019 5:03 pm
Hallo,
Ich simuliere einen MA-Prozess der Ordnung 1.
Gemäss Theorie sollte die Autokorrelationen für Lags höher als 1 null sein.
Das Korrelogramm zeigt etwas Anderes.
Ist meine Simulation nicht korrekt?
Patite
Ich simuliere einen MA-Prozess der Ordnung 1.
Gemäss Theorie sollte die Autokorrelationen für Lags höher als 1 null sein.
Das Korrelogramm zeigt etwas Anderes.
Ist meine Simulation nicht korrekt?
Vielen DankMA1 <- arima.sim(list(ma = 0.9), n = 200)
acf(MA1,lwd=3,col="blue",main="",ylim=c(-0.8,0.8))
Patite