Quantitative Research für Wertpapier-Trading
Verfasst: Mo Okt 28, 2019 8:18 pm
Hallo,
vor schon längerer Zeit bin ich hier im Forum mal auf einen Link zu einem Forum für "Quantitative Research" gestoßen. Ich meinte, den Link fand ich auf dem Profil oder in der Signatur eines Users hier, war es sogar ein Mod? Da gabs ein spezielles R-Forum für den Bereich "Quantitative Research" mit R um Daten zwecks Trading auszuwerten (Daytrading, Intraday-Trading), allerdings nicht besonders gut besucht. Jetzt wollte ich mich wieder mit dem Thema befassen, konnte aber weder den Link noch dieses Board wieder finden.
Nun ja, Trading ist ein Thema, dass mich interessiert und mit dem ich mich in den letzten Jahren immer mal befasse. In letzter Zeit hatte ich die Idee, mal eine vollautomatische Trading-Strategie zu entwickeln, diese in MQL4 zu programmieren und diese auf einem Server in Metatrader laufen zu lassen.
Es fehlt mir bisher nur an brauchbaren Ansätzen, wie die Strategie aussehen könnte. Ich habe mich daher gefragt, ob ich R irgendwie verwenden könnte, um mittels Backtest-Daten nach Mustern im Markt zu sichen. Wenn das gelänge, wäre der nächste Schritt, daraus eine Trading-Strategie abzuleiten, dies in MQL4 zu implementieren und die mal mit einem Test-Depot (also kein echtes Geld) auszuprobieren.
Es geht mir dabei eher um den Spaß, eine Trading-Strategie zu entwickeln, dass ich damit erstmal nicht Milliadär werden werde, ist mir schon klar.
Wenn ich mir die R-Pakete nach dem String "Trading" durchsuche finde ich viele Treffer. Meine Erfahrung nach, gibt es aber oft mehrere R-Pakete zu einem Thema, worunter dann oft auch fragwürdige Pakete dabei sind, d.h. nicht alle Pakete sind so richtig gut. Falls jemand Erfahrung damit hat, würde mich interessieren, welches Paket geeignet ist und vielleicht auch ein paar Tipps zur Vorgehensweise.
Besten Dank und Grüße
vor schon längerer Zeit bin ich hier im Forum mal auf einen Link zu einem Forum für "Quantitative Research" gestoßen. Ich meinte, den Link fand ich auf dem Profil oder in der Signatur eines Users hier, war es sogar ein Mod? Da gabs ein spezielles R-Forum für den Bereich "Quantitative Research" mit R um Daten zwecks Trading auszuwerten (Daytrading, Intraday-Trading), allerdings nicht besonders gut besucht. Jetzt wollte ich mich wieder mit dem Thema befassen, konnte aber weder den Link noch dieses Board wieder finden.
Nun ja, Trading ist ein Thema, dass mich interessiert und mit dem ich mich in den letzten Jahren immer mal befasse. In letzter Zeit hatte ich die Idee, mal eine vollautomatische Trading-Strategie zu entwickeln, diese in MQL4 zu programmieren und diese auf einem Server in Metatrader laufen zu lassen.
Es fehlt mir bisher nur an brauchbaren Ansätzen, wie die Strategie aussehen könnte. Ich habe mich daher gefragt, ob ich R irgendwie verwenden könnte, um mittels Backtest-Daten nach Mustern im Markt zu sichen. Wenn das gelänge, wäre der nächste Schritt, daraus eine Trading-Strategie abzuleiten, dies in MQL4 zu implementieren und die mal mit einem Test-Depot (also kein echtes Geld) auszuprobieren.
Es geht mir dabei eher um den Spaß, eine Trading-Strategie zu entwickeln, dass ich damit erstmal nicht Milliadär werden werde, ist mir schon klar.
Wenn ich mir die R-Pakete nach dem String "Trading" durchsuche finde ich viele Treffer. Meine Erfahrung nach, gibt es aber oft mehrere R-Pakete zu einem Thema, worunter dann oft auch fragwürdige Pakete dabei sind, d.h. nicht alle Pakete sind so richtig gut. Falls jemand Erfahrung damit hat, würde mich interessieren, welches Paket geeignet ist und vielleicht auch ein paar Tipps zur Vorgehensweise.
Besten Dank und Grüße