Eventstudie mit R

Wie rufe ich R-Funktionen auf, wie selektiere ich Daten, ich weiß nicht genau ....

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christian_steich
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Eventstudie mit R

Beitrag von christian_steich » Di Dez 03, 2019 8:21 pm

Hallo zusammen,

im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit möchte ich eine kleine eventstudy über die Auswirkungen der Ankündigungen der EZB bezüglich des Asset Purchase Programms auf z.B. die Kurse von Bonds programmieren. Ich besitze die Daten der Bonds sowie vergleichbare Marktdaten in Form eines Global Government Bond Fund und die Zeitpunkte der Ereignisse. Ich interessiere mich hierbei besonders für den abnormal return der Bonds. Das package "EventStudy" sowie die Erklärung von Simon Müller zum Aufbau einer eventstudy waren für mein Beispiel leider nicht sehr hilfreich, da ich die Daten nicht online herunterladen muss bzw. yahoo finance keine Bondkurse im Angebot hat. Leider habe ich anderweitig keinen Artikel zu meinem Problem gefunden. Ich würde mich sehr über Tipps und Ideen freuen, um endlich zu einem Ergebnis zu gelangen.

Liebe Grüße,

Christian
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bigben
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Re: Eventstudie mit R

Beitrag von bigben » Di Dez 03, 2019 10:33 pm

Hallo Christian,
christian_steich hat geschrieben:
Di Dez 03, 2019 8:21 pm
Ich besitze die Daten der Bonds sowie vergleichbare Marktdaten in Form eines Global Government Bond Fund und die Zeitpunkte der Ereignisse.
Die beiden csv mit Datum und Werten lassen sich ganz simple mit read.csv einlesen:

Code: Alles auswählen

german <- read.csv("http://forum.r-statistik.de/download/file.php?id=792")
market <- read.csv("http://forum.r-statistik.de/download/file.php?id=793")

german$datedate <- as.Date(german$DATE)
market$datedate <- as.Date(market$Date, "%d-%m-%y")

plot(market$datedate, market[,2], type="l", ylim = c(-1, 13), ylab="Geld?", xlab="")
lines(german$datedate, german[,2], col = "red")
(dann brauchen die anderen da schon nicht mehr herumzuprobieren, was für ein CSV-Format das ist und was für Datumsformate das sind). Zeitpunkte hast Du aber in Deinem Beispiel noch keine benannt.
Ich interessiere mich hierbei besonders für den abnormal return der Bonds.
Dir muss halt klar sein, dass viele hier im Forum keine Wirtschaftswissenschaftler sind und dass Du die Fragestellung besser so formulierst, dass sie auch für Nicht-WiWis verständlich sind.
Leider habe ich anderweitig keinen Artikel zu meinem Problem gefunden. Ich würde mich sehr über Tipps und Ideen freuen
Tipps und Ideen werden eher kommen, wenn Du Dein Problem erklärst. Anscheinend willst Du einen Zusammenhang zwischen den noch nicht gegebenen Daten und den gegebenen deutschen Daten unter irgendeiner Berücksichtung der Marktdaten finden. Das lässt sich aber bestimmt noch präzisieren, oder?

LG,
Bernhard
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christian_steich
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Re: Eventstudie mit R

Beitrag von christian_steich » Mi Dez 04, 2019 4:28 pm

Hallo zusammen,

grundsätzlich möchte ich herausfinden, ob die Renditen der Bonds an den Eventdates von ihren "eigentlichen Werten" abweichen, d.h. unterscheiden sich die Renditen an diesen Tagen von den anderen Tagen. Die Idee einer ganz simplen Eventstudie sollte dabei sein, auf Basis der durchschnittlichen (deutschen) Renditen der vorangegangen 60 Tage eine "Prognose" für das Eventdate zu erstellen, um festzustellen, ob sich die tatsächliche Rendite von der "erwarteten" Rendite unterscheidet.

Alternativ kann man auch die Marktdaten als Vergleich verwenden, um zu sehen wie sich die Daten an den Eventdates (der deutschen Bonds) von den Marktdaten unterscheiden.

Das package "Eventstudy" ist die professionelle Version davon, welches ich jedoch noch nicht auf diese Situation anwenden konnte.

Anbei sende ich euch noch die Eventdates.

Liebe Grüße und danke schon mal :),

Christian
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bigben
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Re: Eventstudie mit R

Beitrag von bigben » Mi Dez 04, 2019 5:47 pm

Hmm, ja - darunter vorstellen kann ich mir was. Aber wenn ich da jetzt Code draus machen würde hätte ich bei der groben Beschreibung zuviel Interpretationsspielraum. Das Ergebnis wäre dann im Detail wahrscheinlich doch nicht so "wie man das macht" und dann wäre das Codeschreiben Zeitverschwendung. Vielleicht kann Dir ein anderer helfen.

Viel Glück,
Bernhard
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EDi
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Re: Eventstudie mit R

Beitrag von EDi » Mi Dez 04, 2019 11:23 pm

Was hast du denn probiert?

Ich würde naiiverweise aus den eventdaten dummies erzeugen (mit einpaar Tagen nach dem event) und dann einfach mal ein lineares Model dran fitten (ohne Steigung mit der Zeit, einfach nur Intercepts...).
Bitte immer ein reproduzierbares Minimalbeispiel angeben. Meinungen gehören mir und geben nicht die meines Brötchengebers wieder.

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