Lineare Regression und GARCH

Methoden der Zeitreihenanalyse
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markusbu
Beiträge: 1
Registriert: Mi Feb 05, 2020 7:03 pm

Lineare Regression und GARCH

Beitrag von markusbu »

Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen:

Um nachzuweisen, ob die Returns bestimmter Indizes Wochentagseffekte aufweisen, möchte ich eine Multiple Lineare Regression durchführen. Soweit kein Problem!
Da diese "normale" OLS aber Heteroskedastizität aufweist, lande ich schnell beim sog. GARCH-Modell.
Hierbei gelingt es mir auch, die Koeffizienten für die Volatility-Equotion zu erhalten. Aber wie komme ich an die durch das GARCH-Model verbesserten Schätzen für meine Mean-Equotion?!

ruppy
Beiträge: 40
Registriert: Mo Nov 04, 2019 10:05 pm

Re: Lineare Regression und GARCH

Beitrag von ruppy »

Werde dir inhaltlich nicht helfen können, da ich mich mit GARCH-Modellen nicht auskenne.

Aber so viel sei gesagt: Von den Leuten, die dir helfen könnten wird es whsl. niemand tun, da sie weder deine Daten noch deinen bisherigen Code kennen.

Tu den Leuten einen Gefallen und poste ein reproduzierbares Beispiel und gib ihnen mehr Input, den sie aufgreifen können.

BG ruppy

Athomas
Beiträge: 436
Registriert: Mo Feb 26, 2018 8:19 pm

Re: Lineare Regression und GARCH

Beitrag von Athomas »

Tu den Leuten einen Gefallen und poste ein reproduzierbares Beispiel und gib ihnen mehr Input, den sie aufgreifen können.
Das sehe ich ein wenig anders - er sollte sich selbst den Gefallen tun!?

ruppy
Beiträge: 40
Registriert: Mo Nov 04, 2019 10:05 pm

Re: Lineare Regression und GARCH

Beitrag von ruppy »

Hi Athomas,

wie es scheint hat sich der Thread-Ersteller wohl anders beholfen.

Warum ich hier trotzdem antworte:

Du liegst mit deiner Sichtweise natürlich absolut richtig.

Hatte es auch sehr selbstlos formuliert :D

BG ruppy

bigben
Beiträge: 1735
Registriert: Mi Okt 12, 2016 9:09 am

Re: Lineare Regression und GARCH

Beitrag von bigben »

@ruppy Man weiß nie, was passiert. Es gibt diese Einmal-Poster, die auf die geringste Rückfrage nie wieder reagieren und dann gibt es auch immer mal wieder Threads, wo die Leute nach überraschend langer Zeit plötzlich doch noch zurück kommen, womit man längst nicht mehr rechnen musste.
In diesem Fall ist in der Fragestellung kein Bezug zu R zu erkennen. Es kann gut sein, dass dieser Post in vielen verschiedenen Foren gepostet wurde und so wie ein Eichhörnchen nicht alle Eichel und Nüsslein wiederfindet, die es irgendwo vergraben hat...

Ich tu mich auch schwer damit, mich an die modernen Internet-spezifischen Umgangsformen in Threads wie diesen oder diesen oder diesen zu gewöhnen.

LG,
Bernhard
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jogo
Beiträge: 1843
Registriert: Fr Okt 07, 2016 8:25 am

Re: Lineare Regression und GARCH

Beitrag von jogo »

Hallo Bernhard,
bigben hat geschrieben:
Mi Feb 12, 2020 3:51 pm
Ich tu mich auch schwer damit, mich an die modernen Internet-spezifischen Umgangsformen in Threads wie diesen oder diesen oder diesen zu gewöhnen.
das sind Exemplare der neuen Spezies Kipptaucher
- sie kippen ihre Frage ins Forum und tauchen dann ab.

Gruß, Jörg

bigben
Beiträge: 1735
Registriert: Mi Okt 12, 2016 9:09 am

Re: Lineare Regression und GARCH

Beitrag von bigben »

Achso. Das kenn ich beruflich: Wenn das Ding einen Namen hat, dann tut es gleich weniger weh! Wenn es jetzt noch ein passendes fortune dazu gäbe, wäre ich versöhnt ;-)
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ruedi_br
Beiträge: 112
Registriert: Do Mär 01, 2018 3:53 pm

Re: Lineare Regression und GARCH

Beitrag von ruedi_br »

Wie wäre es mit 154? 15 ist mir etwas zu hart :lol:
Grüße
Ruedi
fortune(111)

bigben
Beiträge: 1735
Registriert: Mi Okt 12, 2016 9:09 am

Re: Lineare Regression und GARCH

Beitrag von bigben »

Na gut -- passen nicht ganz genau, aber mit einem wirklich großen Hammer könnte man versuchen...
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student
Beiträge: 451
Registriert: Fr Okt 07, 2016 9:52 am

Re: Lineare Regression und GARCH

Beitrag von student »

Ich habe dazu schon vor Jahren einen Gedanken formuliert, ich nenne ihn "Internetmentalität": "Ich will es sofort und ohne Aufwand für mich!". Wenn ich Beratungsanfragen bekomme, dann noch oft mit dem Zusatz "... und umsonst!".

Aber Kipptaucher finde ich auch prima! :D
Viele Grüße,
Student
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