Deutsches R-Forum

Liebes Forum,

ich hoffe bei dem folgenden Problem auf eure Hilfe. Im Rahmen meiner Abschlussarbeit beschäftige ich mich mit einer finanzwirtschaftlichen Analyse und untersuche dabei einen Zusammenhang mit einer Paneldaten-Analyse.

Bei der Validierung meiner Ergebnisse stolpere ich immer wieder über das Problem der Endogenität. Konkret geht es darum, dass die Abhängigkeit Y von X auch in die andere Richtung möglich ist. Bei einer linearen Regression korrigiert man ein solches Problem mit dem 2SLS-Verfahren und dem Einsatz von Instrument-variablen.

Meine Frage: Wird das Problem der Endogenität nicht bereits durch die Verwendung eines Fixed-Effects-Modells gelöst?

Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße

Panel

Ergänzung:

Vielleicht wird mein Problem etwas verständlicher, wenn man sich den anliegenden Beitrag genauer ansieht. Die Forscher Leszczensky / Wolbring zeigen in ihrer sehr ausführlichen Ausarbeitung, dass es bislang kein klares "Heilmittel" gegen umgekehrte Kausalität gibt.

Vielleicht hat ja trotzdem jemand einen Tipp, wie mit den von R gegebenen Möglichkeiten am sinnvollsten verfahren.

Link zum Artikel:
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10 ... 4119882473

Vielen Dank im Voraus.
Gruß