Interpretation Output fitdistr

Methoden der Zeitreihenanalyse
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Mim1
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Interpretation Output fitdistr

Beitrag von Mim1 »

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich untersuche log Return und habe zunächst eine Normalverteilung unterstellt.
Später sollte ich über fitdistr eine t-distribution unterstellen, und habe als Ergebnis die Werte erhalten, die ihr im Anhang finden könnt.

Die Aufgabenstellung lautet nun wie folgt: Interpretieren Sie die geschätzten Parameter. Was können Sie über die geschätzten Freiheitsgrade sagen (insbesondere im Vergleich zu einer Normalverteilung)?

Mein Problem: Ich verstehe beim besten Willen nicht, was mir dieser Output verrät. Ich habe eigentlich über 2000 Datenpunkte, d.h. eigentlich müsste doch der Freiheitsgrad 1-n sein, oder verstehe ich das falsch?

Meine Vermutung wäre, dass die Freiheitsgrade nur dann 1-n sind, wenn eine Normalverteilung vorliegt. Das heißt, durch fitdistr habe ich versucht eine student t-Verteilung zu hinterlegen und habe in diesem Zuge einen neuen mean und standard deviation berechnet.

Ich wäre für jeden Tipp dankbar!

LG
Mim1
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Mim1
Beiträge: 5
Registriert: So Jun 21, 2020 12:11 pm

Re: Interpretation Output fitdistr

Beitrag von Mim1 »

Sorry, ich meine natürlich n-1.

bigben
Beiträge: 1537
Registriert: Mi Okt 12, 2016 9:09 am

Re: Interpretation Output fitdistr

Beitrag von bigben »

Hallo mim1. Eine t-Verteilung ist durch ihre Freiheitsgrade definiert. In dieser Grafik aus der englischen Wikipedia ist das mit ν (nü, \nu) bezeichnet, in Deinem Bildschirm-png mit df:
https://en.wikipedia.org/wiki/Student%2 ... _t_pdf.svg


Den Zusammenhang zur Normalverteilung kann man auch der deutschen WIkipedia gut entnehmen: https://de.wikipedia.org/wiki/Studentsche_t-Verteilung Steht ganz oben im dritten Absatz.

HTH,
Bernhard
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Programmiere stets so, dass die Maxime Deines Programmierstils Grundlage allgemeiner Gesetzgebung sein könnte

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