Linearkombination zweier Regressionskoeffizienten
Verfasst: Do Nov 24, 2016 4:03 pm
Servus allerseits,
ich möchte testen, ob eine Kombination aus zwei Regressionskoeffizienten signifikant ist. Dazu folgendes Beispiel:
Nun möchte ich testen ob der negative Bruch beider Koeffizienten signifikant von Null verschieden ist, d.h. - c(lag(y)) / c(lag(x1) > 0. Irgendwo habe ich folgende Lösung aufgeschnappt, welche mir eine Fehlermeldung ausspuckt:
Wie kann ich das richtig machen?
ich möchte testen, ob eine Kombination aus zwei Regressionskoeffizienten signifikant ist. Dazu folgendes Beispiel:
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library(foreign)
library(plm)
Panel <- read.dta("http://dss.princeton.edu/training/Panel101.dta")
servus <- pmg(diff(y) ~ lag(y)+lag(x1), data=panel,model="mg")
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library(multcomp)
summary(glht(servus,linfct = "(-lag(y) / lag(x))=0"))