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Clustered Standard Errors bei Quantle Regression
Verfasst: Do Aug 06, 2020 12:25 pm
von Nane
Hallo zusammen,
weiß jemand ob es für die Quantile Regression (rq) in R die Möglichkeit gibt auf Abhängigkeiten zu kontrollieren? Ähnlich wie das z.B. bei der Funktion lm_robust mit "clusters" möglich ist?
Ich konnte bisher leider nichts passendes finden.
Vielen Dank und liebe Grüße
Re: Clustered Standard Errors bei Quantle Regression
Verfasst: Do Aug 06, 2020 8:49 pm
von EDi
Ich würde ein random effect model nehmen, siehe z.b. gamlss das sollte sowas können.
Re: Clustered Standard Errors bei Quantle Regression
Verfasst: Sa Aug 08, 2020 1:57 pm
von Nane
Vielen Dank für die Antwort. Das würde in meinem Fall dann wohl auf ein Mixed-Model hinauslaufen.
Da die Verteilung sehr schief ist, wollte ich die Quantile-Regression nutzen.
Konkret handelt es sich um ein Experiment bei dem die Teilnehmer mehrere Runden spielen. Bisher habe ich für jeden Teilnehmer den Durchschnitt über alle Runden genommen und erhalte mit der Quantile Regression schon recht schöne Ergebnisse. Um noch etwas mehr Power zu erhalten, wollte ich die Runden einzeln betrachten, wobei ich allerdings auf Abhängigkeiten der Runden kontrollieren bzw. nach Teilnehmer Clustern muss.
Diese Option gibt es in R aber wohl nicht in Kombination mit der Quantile Regression?
Ein Mixed Model habe ich bereits probiert. Erhalte dabei aber leider nicht die gewünschten Ergebnisse.
Re: Clustered Standard Errors bei Quantle Regression
Verfasst: Sa Aug 08, 2020 2:29 pm
von EDi
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Diese Option gibt es in R aber wohl nicht in Kombination mit der Quantile Regression?
Es gäbe auch noch das lqmm Paket, damit hab ich aber bisher noch keine Erfahrung.