Lag length VAR

Methoden der Zeitreihenanalyse

Moderator: schubbiaschwilli

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steven_y
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Registriert: Do Nov 19, 2020 12:16 pm

Lag length VAR

Beitrag von steven_y »

Ich nutze das vars package zur Zeitreihenanalyse.

Mittels

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VARselect(y,lag.max=8)
wird evaluiert, welche lag length angemessen ist. Ich möchte aber nur zwei verschiedene Spezifikationen vergleichen (konkret: 4 oder 8 lags). Manuell kann ich den Output natürlich vergleichen.

Geht es auch eleganter?
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