Lag length VAR
Verfasst: So Dez 20, 2020 10:24 am
Ich nutze das vars package zur Zeitreihenanalyse.
Mittels
wird evaluiert, welche lag length angemessen ist. Ich möchte aber nur zwei verschiedene Spezifikationen vergleichen (konkret: 4 oder 8 lags). Manuell kann ich den Output natürlich vergleichen.
Geht es auch eleganter?
Mittels
Code: Alles auswählen
VARselect(y,lag.max=8)
Geht es auch eleganter?