Gude!
Ich wollte mir allerdings kein neues Buch kaufen (ich habe schon eines
)
Lass mir dir sagen: Der Trend geht zum Zweitbuch! Es gibt viele Menschen, die mit ihrem einen Buch so zufrieden sind, dass sie planen, ein zweites zu kaufen...
gibt es denn im ganzen, großen Internet kein frei zugängliches Beispiel?
Genau das ist der Punkt - Im Prinzip ist das ja sowas wie vergleichende BWL, und, hm, das läuft alles andere als rund... Es gibt wenig Literatur und schon gar kein kurzes, knackiges Werk, dass darauf eingeht (zumindest ich kenne keines); auf Deutsch schon gar nicht - Wer mal vor der Tagessschau dieses 'Börse im Ersten' (oder wie sich das nennt) gesehen hat... Wir haben Finanzskandale, und darüber wird auf einem Nivea (kein Schreibfehler) berichtet, als hätte irgend eine Mannschaft aus der Fußballbundesliga den Trainer gewechselt, so nach dem Motto: Der neue wird's dann schon richten... Aber eine tiefere Analyse (auch in der Presse) findet man selten, meistens werden die Börsenkurse mit einem Plus und Minus verlesen, als wären es Sportergebnisse, und die Skandale mit Nutten, Koks und schnellen Autos beschrieben... Und so in etwa tickt auch der durchschnittliche BWLer.
Was ich auf die schnelle gefunden haben, und ein Thema aus diesem Themenkomplex ein wenig beleuchtet:
https://blogs.faz.net/fazit/2013/10/14/ ... fuer-2768/
Hier geht es um die Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften 2013 - Der wurde geteilt vergeben an Fama, Shiller und Hansen - Fama hat ihn dafür bekommen, dass er sagt, es gibt keine Blasen (genau: die Finanzmärkte sind ziemlich effizient), Shiller hat gezeigt, dass es Blasen gibt.
Und dann gibt es noch Psychologen, die den handelnden Akteuren das rationale Verhalten absprechen:
https://www.uni-heidelberg.de/md/awi/pr ... t_2009.pdf
Zu den Modellen:
Schau mal unter
https://en.wikipedia.org/wiki/Stochasti ... er_reading
Da finden sich:
Financial models
Binomial options pricing modelBlack–Derman–ToyBlack–KarasinskiBlack–ScholesChenConstant elasticity of variance (CEV)Cox–Ingersoll–Ross (CIR)Garman–KohlhagenHeath–Jarrow–Morton (HJM)HestonHo–LeeHull–WhiteLIBOR marketRendleman–BartterSABR volatilityVašíčekWilkie
Wie bereits erwähnt: Ich kenne kein kurzes, knackiges Werk, und schon gar nicht in Deutsch. Und, nun ja, die Frage, welches Modell richtig ist, wird sehr selten gestellt. Man nimmt halt eines, dass man zuvor ein wenig getestet hat oder so, und das war es. Oder die Modelle werden vorher ausgeschlossen bzw. als gültig erklärt: Einige dieser Zinsmodelle sagen z.Bsp. negative Zinsen voraus - Lange Zeit undenkbar (bis auf Japan, weswegen man für verschiedene Länder verschiedene Modelle hatte - Nicht nur Parameter). Auf einmal hatte man negative Zinsen und, tja, dann war es halt auf einmal doch das richtige.
Ich hab' mal als Freiberufler in einer Investmentbank gesessen, und nachgerechnet, ob die Systeme mit negativen Zinsen rechnen können - Das waren ein paar Tage nette Arbeit und gutes Geld.
Dank&Gruß
Schubbiaschwilli