Deutsches R-Forum

Hey,

aufgrund meiner Bachelorarbeit (Faktormodelle ist mein Thema) setze ich mich aktuell mit Regressionsmodellen in R auseinander. Dank der Tutorials und Posts im Netz hab ich als absoluter Neuling auch schon vieles verstanden. Jedoch komme ich gerade nicht weiter, daher dieser Post.

Ich habe jeweils drei unabhängige Variablen (Mkt-Rf,SMB,HML), mit welchen ich jedoch für viele verschiedene Portfolios die Überschussenditen erklären soll und im Anschluss die Güte des Modells (bzw. verschiedene Varianten der Faktoren) beurteilen soll. Dies soll anhand der durchschnittlichen Achsenabschnitte, sowie anhand der durchschnittlichen Bestimmheitsmaße geschehen.
Hat jemand eine Idee wie ich zu diesen Werten komme, ohne für jedes Portfolio einzeln eine Regression durchzuführen?


Ich hoffe man versteht was ich meine. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
LG

Wenn Du für jedes Portfolio ein Regressionsergebnis haben willst, warum willst Du nicht über jedes Portfolio eine Regression laufen lassen? Würde es nicht reichen, den Prozess der Regression soweit zu automatisieren, dass Du keine Arbeit mehr damit hast?

LG,
Bernhard

bigben hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 2:50 pm Wenn Du für jedes Portfolio ein Regressionsergebnis haben willst, warum willst Du nicht über jedes Portfolio eine Regression laufen lassen? Würde es nicht reichen, den Prozess der Regression soweit zu automatisieren, dass Du keine Arbeit mehr damit hast?

LG,
Bernhard

Hi, danke für deine Antwort.
Ja so müsste es auch gehen. Könntest du mir erklären wie das geht bzw. weisst du wo ich dazu eine genaue Anleitung finden kann? Selbst hab ich dazu nichts gefunden.

Danke dir und LG

Macht wenig Sinn da was vorzuschlagen wenn man nicht weiß, in welcher Form Du die Portfolios vorliegen hast. Im Idealfall gibt es eine Liste mit Dataframes. Schau mal im FAQ Unterforum, da gibt es von EDi einen Beitrag zu reproduzierbaren Beispielen.

LG, Bernhard

Gude!

So ein Zufall aber auch, hier: viewtopic.php?f=18&t=3083 beschäftigt sich auch gerade jemand mit dem Fama-French-3-Faktor-Modell - Und da das dort gesagte auch hier gilt, würde ich erst einmal dort schauen - Zudem ich dort auch auf einen Beitrag in meinem Blog verweise, wo ich Regressionen über Schleifen gemacht habe.

Dank&Gruß
Schubbiaschwilli