Deutsches R-Forum

Verfasst: **Do Mär 25, 2021 3:09 pm**

Hi

ich möchte einen AR(1) Prozess modellieren, allerdings soll phi größer oder gleich eins sein.
Mit arima.sim funktioniert es leider nur mit phi (ar) kleiner als eins, weil der Prozess sonst nicht stationär ist. Allerdings möchte ich genau einen nicht-stationären Prozess.

Hat jemand eine Idee, wie ich das erreichen kann?

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AR_list <- list(order = c(1, 0, 0), ar = 0.9)
AR1<-arima.sim(n=500,model=AR_list)

Vielen dank und beste Grüße

Verfasst: **Mo Mär 29, 2021 5:15 pm**

Gude!

Ich kenne jetzt kein Paket, dass das kann, aber in "Angewandte Zeitreihenanalyse mit R" von Rainer Schlittgen (ich besitze die 2. Auflage) findet sich das Beispiel 3.3 zur Simulation eines AR[2]-Prozesses (mit dem es geht).
Der Code findet sich hier: https://www.degruyter.com/document/doi/ ... 15088/html
bzw. https://www.degruyter.com/publication/i ... en--de.zip

Dank&Gruß
Schubbiaschwilli
Edit: Worte...

Verfasst: **Di Mär 30, 2021 12:16 pm**

Hi,
danke für die Antwort. Die Codes in R sind sehr hilfreich, dank dir

Gruß

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Modellierung eines AR(1) Prozesses

Modellierung eines AR(1) Prozesses

Re: Modellierung eines AR(1) Prozesses

Re: Modellierung eines AR(1) Prozesses