Modellierung eines AR(1) Prozesses
Verfasst: Do Mär 25, 2021 3:09 pm
Hi
ich möchte einen AR(1) Prozess modellieren, allerdings soll phi größer oder gleich eins sein.
Mit arima.sim funktioniert es leider nur mit phi (ar) kleiner als eins, weil der Prozess sonst nicht stationär ist. Allerdings möchte ich genau einen nicht-stationären Prozess.
Hat jemand eine Idee, wie ich das erreichen kann?
Vielen dank und beste Grüße
ich möchte einen AR(1) Prozess modellieren, allerdings soll phi größer oder gleich eins sein.
Mit arima.sim funktioniert es leider nur mit phi (ar) kleiner als eins, weil der Prozess sonst nicht stationär ist. Allerdings möchte ich genau einen nicht-stationären Prozess.
Hat jemand eine Idee, wie ich das erreichen kann?
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AR_list <- list(order = c(1, 0, 0), ar = 0.9)
AR1<-arima.sim(n=500,model=AR_list)