Regression mit Zeitreihen
Verfasst: So Mai 02, 2021 7:51 am
Hallo,
Ich habe leider noch nicht so viel Erfahrung mit R und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Zu meinem Problem:
Ich habe monatliche Daten von verschiedenen Aktien über einen Zeitraum von knapp 50 Jahren. Mit diesen Daten soll ich diese Querschnittsregression durchführen:
r(i,t) = a(k,t) + b(k,t)*r(i,t-k)
r(i,t)= Rendite der Aktie i in Monat t
r(i,t-k) = verzögerte Variable
Mein Vorgehen:
1. Ich habe eine Zeitreihe der Rendite erstellt mit dem Befehl „ts“
2. Habe mit dem Packet „dynlm“ die Regression für verschiedene „lags“ durchgeführt (Beispiel: dynlm(Zeitreihe der Rendite ~ L(Zeitreihe der Rendite))
Jetzt habe ich zwar die Regression, aber kann man so überhaupt vorgehen? Und zusätzlich hätte ich gerne noch eine Grafik an der die x-Achse die lags abträgt und die y-Achse die geschätzte Rendite, hat jemand eine Idee wie ich in diesem Fall vorgehen kann?
Vielen Dank und liebe Grüße
Ich habe leider noch nicht so viel Erfahrung mit R und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Zu meinem Problem:
Ich habe monatliche Daten von verschiedenen Aktien über einen Zeitraum von knapp 50 Jahren. Mit diesen Daten soll ich diese Querschnittsregression durchführen:
r(i,t) = a(k,t) + b(k,t)*r(i,t-k)
r(i,t)= Rendite der Aktie i in Monat t
r(i,t-k) = verzögerte Variable
Mein Vorgehen:
1. Ich habe eine Zeitreihe der Rendite erstellt mit dem Befehl „ts“
2. Habe mit dem Packet „dynlm“ die Regression für verschiedene „lags“ durchgeführt (Beispiel: dynlm(Zeitreihe der Rendite ~ L(Zeitreihe der Rendite))
Jetzt habe ich zwar die Regression, aber kann man so überhaupt vorgehen? Und zusätzlich hätte ich gerne noch eine Grafik an der die x-Achse die lags abträgt und die y-Achse die geschätzte Rendite, hat jemand eine Idee wie ich in diesem Fall vorgehen kann?
Vielen Dank und liebe Grüße