Deutsches R-Forum

Hallo!

schubbiaschwilli hat geschrieben: ↑Fr Aug 13, 2021 7:18 pmWar nicht despektierlich gemeint - ich glaube, du bist Arzt (oder?)

Keine Sorge, ich habe das keinen Augenblick so aufgefasst. Ich bin nicht im Forum um in irgendwas besser oder schneller oder toller als andere zu sein und ich finde das ganz erfrischend, wenn verschiedene Leute verschiedenes gut können und wenn man immer mal wieder von anderen Fachgebieten was zu lesen bekommt. No worries

ich hätte bei deiner statischen (Aus)Bildung (also, was ich hier von dir lese) darauf gewettet, dass du die Cholesky-Zerlegung kennst

Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich habe keine nennenswerte Ausbildung genossen und bei dem, was ich mir selbst draufgeschafft habe, bin ich halt gleich auf einer Anwenderebene eingestiegen. Dabei habe ich quasi die Grundlagen (und da vor allem die Matrizenrechnung) übersprungen. Wirklich gut ist das nicht und wenn ich mich in was neues einlesen will fällt es mir immer mal wieder auf de Füße - aber für meine Ansprüche ist das kein wirkliches Problem. Wenn ich damit meine Brötchen verdienen wollte, wäre ich damit unzufrieden. So halte ich das ganz gut aus.

bigben hat geschrieben: ↑Fr Aug 13, 2021 12:57 pmDas Wirtschaftsabi hat mir übrigens sehr viel gebracht: Ich wollte danach keine BWL, VWL oder so mehr studieren

Ja, Du hattest mal eine gewisse kritische Grundhaltung für gewisse Teile dieser Themengebiete durchblicken lassen....


LG,
Bernhard

Gude!

bigben hat geschrieben: ↑Do Aug 12, 2021 1:58 pmAnsonsten käme vielleicht das package mvnorm infrage, das es mit der Funktion rmvnorm erlaubt, Stichproben aus multivariaten Normalverteilungen mit beliebiger Kovarianzmatrix zu ziehen.

Nach eine Blick in die Doku (https://www.rdocumentation.org/packages ... ics/Mvnorm) merke ich, dass das Paket mehr kann als MASS, und dass es auch andere Methoden gibt:

method
string specifying the matrix decomposition used to determine the matrix root of sigma. Possible methods are eigenvalue decomposition ("eigen", default), singular value decomposition ("svd"), and Cholesky decomposition ("chol"). The Cholesky is typically fastest, not by much though.

Wieder was dazugelernt.

Dank&Gruß
Schubbiaschwilli

Gude!

bigben hat geschrieben: ↑Fr Aug 13, 2021 8:53 pmJa, Du hattest mal eine gewisse kritische Grundhaltung für gewisse Teile dieser Themengebiete durchblicken lassen....

Wobei ich lustigerweise von den mathematischen Kenntnissen und Überlegungen der Forscher da extrem überrascht bin - Wenn man bspw. mal Asset Pricing von John H. Cochrane nimmt, in dem es einen guten Überblick zur Kapitalmarkttheorie gibt, und schaut sich dann mal an, was da für Überlegungen gemacht wurde - Das ist schon gut.

Dank&Gruß
Schubbiaschwilli

Besten Dank für alle Anregungen. Ich werde das nach und nach ausprobieren und mich melden, sobald es etwas neues gibt.

@BigBen:

Schön, wieder von Dir zu lesen!