rugarch package: VaRTest
Verfasst: Sa Jul 29, 2017 4:18 pm
Hallo,
ich versuche meine value at risk Werte in einem Backtest zu testen. Hierzu nehme ich das rugarch package die Funktion VaRTest(). Ich verstehe nicht ob die VaR-Werte die ich eingeben muss als Vektor positive oder negativ sind. Das ist leider nicht beschrieben.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
ich versuche meine value at risk Werte in einem Backtest zu testen. Hierzu nehme ich das rugarch package die Funktion VaRTest(). Ich verstehe nicht ob die VaR-Werte die ich eingeben muss als Vektor positive oder negativ sind. Das ist leider nicht beschrieben.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.