R-Klausur Übungsaufgabe (Regression)
Verfasst: Mo Jan 08, 2018 10:03 pm
Hallo Forum, Community und Admins, ich wünsche euch allen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr,
ich habe an der Uni (Anfang Dezember) einen 2 tägigen Einführungskurs „Statistik mit R“ besucht. Gestern habe ich eine Übungsklausur erhalten die uns für die Prüfung am Donnerstag (11.1) vorbereiten soll. Jedoch übersteigt der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben den Rahmen eines Einführungskurses und mir fehlt leider die Zeit mich richtig einzulesen und einzuarbeiten weshalb ich für Lösungshinweise, Ideen und allgemeine Hilfe von eurer Seite sehr dankbar wäre!
Ich wünsche euch eine erfolgreiche und ruhige Woche! Viele Grüße Gordon
Die folgende Aufgabe bezieht sich auf den „Mroz“-Datensatz, der sich im installierten R-Paket „car“ befindet.
2. Aufgabe ( /19 P)
a) ( /4 P)
Führen Sie ausgehend vom Datensatz „Mroz“ (mit „inc_level“!) eine Regression von „inc“ auf die Kovariablen „age“ (auch quadriert), „lfp“, „k5“ und „lwg“. Bezeichnen Sie das resultierende R-Objekt mit „reg1“ und geben Sie auch den erforderlichen Code an, um den Standardregressionsoutput zu erzeugen. Ist „reg1“ ein gutes Modell? Kurze Erläuterung.
b) ( / 4 Punkte) Geben Sie für das Regressionsmodell „reg1“ an, welche Kovariablen keinen signifikanten (Signifikanzniveau α = 0.05) Einfluss auf die zu erklärende Variable ausüben. Erläutern Sie kurz anhand einer der Variablen, wie Sie die Testentscheidung treffen können. (Kein zusätzlicher Code erforderlich)
c ( / 7 P) Überprüfen Sie „reg1“ sowohl graphisch als auch mit Hilfe eines geeigneten Tests (Signifikanzniveau α = 0.05) auf Heteroskedastie. Interpretation der Graphik, Hypothesen- Testentscheidung und Codes angeben.
d) ( / 2 P) Welche zwei Maßnahmen könnten Sie ergreifen wenn, in dem Test ein Hinweis auf Heteroskedatie zu sehen wäre? (nur kurze Erklärung, bzw. Nennung der Maßnahmen)
e) ( / 2 P) Geben Sie Code und Intervallgrenzen für ein 99%-Konfidenzintervall für „lwg“ für reg1 an.
ich habe an der Uni (Anfang Dezember) einen 2 tägigen Einführungskurs „Statistik mit R“ besucht. Gestern habe ich eine Übungsklausur erhalten die uns für die Prüfung am Donnerstag (11.1) vorbereiten soll. Jedoch übersteigt der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben den Rahmen eines Einführungskurses und mir fehlt leider die Zeit mich richtig einzulesen und einzuarbeiten weshalb ich für Lösungshinweise, Ideen und allgemeine Hilfe von eurer Seite sehr dankbar wäre!
Ich wünsche euch eine erfolgreiche und ruhige Woche! Viele Grüße Gordon
Die folgende Aufgabe bezieht sich auf den „Mroz“-Datensatz, der sich im installierten R-Paket „car“ befindet.
2. Aufgabe ( /19 P)
a) ( /4 P)
Führen Sie ausgehend vom Datensatz „Mroz“ (mit „inc_level“!) eine Regression von „inc“ auf die Kovariablen „age“ (auch quadriert), „lfp“, „k5“ und „lwg“. Bezeichnen Sie das resultierende R-Objekt mit „reg1“ und geben Sie auch den erforderlichen Code an, um den Standardregressionsoutput zu erzeugen. Ist „reg1“ ein gutes Modell? Kurze Erläuterung.
b) ( / 4 Punkte) Geben Sie für das Regressionsmodell „reg1“ an, welche Kovariablen keinen signifikanten (Signifikanzniveau α = 0.05) Einfluss auf die zu erklärende Variable ausüben. Erläutern Sie kurz anhand einer der Variablen, wie Sie die Testentscheidung treffen können. (Kein zusätzlicher Code erforderlich)
c ( / 7 P) Überprüfen Sie „reg1“ sowohl graphisch als auch mit Hilfe eines geeigneten Tests (Signifikanzniveau α = 0.05) auf Heteroskedastie. Interpretation der Graphik, Hypothesen- Testentscheidung und Codes angeben.
d) ( / 2 P) Welche zwei Maßnahmen könnten Sie ergreifen wenn, in dem Test ein Hinweis auf Heteroskedatie zu sehen wäre? (nur kurze Erklärung, bzw. Nennung der Maßnahmen)
e) ( / 2 P) Geben Sie Code und Intervallgrenzen für ein 99%-Konfidenzintervall für „lwg“ für reg1 an.