Liquiditätsanalyse
Verfasst: Do Mär 29, 2018 5:52 pm
Hallo, ich muss für meine Thesis ein Regressionsmodell aufstellen und hänge momentan fest.
Als Daten habe ich:
tägliche quotes unterschiedlicher Instrumente
anzahl an trader für diw jeweiligen Instumente (auch daily)
Jetzt soll ich darstellen, ob sich die liquidität geändert hat beim eintreten eines gewissen events.
Das heißt: sind die spreads z.B nach eintreten des events größer als vorher?
ich habe jetzt folgende Regression überlegt
Liquidität (t) = a + b1* spread (t-1) + b2 * #trader (t-1) + controls + e (t)
macht das Sinn? als time lagged regression?
oder sollte ich eher time dummies einsetzten?
ich hänge schon seit ner woche dran wie ich das darstellen soll.
Ihr würdet mir damit echt helfen. Danke!
Als Daten habe ich:
tägliche quotes unterschiedlicher Instrumente
anzahl an trader für diw jeweiligen Instumente (auch daily)
Jetzt soll ich darstellen, ob sich die liquidität geändert hat beim eintreten eines gewissen events.
Das heißt: sind die spreads z.B nach eintreten des events größer als vorher?
ich habe jetzt folgende Regression überlegt
Liquidität (t) = a + b1* spread (t-1) + b2 * #trader (t-1) + controls + e (t)
macht das Sinn? als time lagged regression?
oder sollte ich eher time dummies einsetzten?
ich hänge schon seit ner woche dran wie ich das darstellen soll.
Ihr würdet mir damit echt helfen. Danke!